Portfolio optimizer · asignación de capital
Cargando estrategias…
Sin asignación que mostrar
Necesitas ≥2 estrategias con historial (≥10 trades cada una).
Sube backtests en /upload.
Retorno anual esp.
—
vs equal —
Volatilidad anual
—
vs equal —
Sharpe esperado
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vs equal —
Max drawdown esp.
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vs equal —
Frontera eficiente
—
vol (x) · retorno (y)
Pesos óptimos
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—
Asignación detallada
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Ordenado por peso · columna “vs equal”
| Estrategia | Peso % | vs equal | Sharpe solo | Vol solo | Ret. anual solo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Comparación de objetivos
Fila resaltada = método seleccionado
| Método | Retorno anual | Volatilidad | Sharpe | Max DD % |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Optimizando asignación…