Forward Test
Portfolio backtest empalmado con live · veredicto CIO · cono Monte Carlo
— backtests
— live
— trades
Por defecto se empalma el portfolio completo: todos los backtests fusionados en una curva,
prolongada con todas las fuentes live (statements + EAs conectadas). El veredicto
GO / WATCH / STOP mide si tu live sigue reproduciendo el backtest; el cono sobre la
curva es lo que el backtest proyectaba para tus trades live.
Ninguno seleccionado = todos (portfolio completo).
Ninguno seleccionado = todas las fuentes live.
100k por defecto · estilo factsheet.
P&L de la cuenta live medido desde aquí (cuenta lo perdido antes de conectar la EA). Vacío = desde la 1ª lectura de la EA.
Pulsa Empalmar portfolio para unir backtest + live…
Curva continua del portfolio · backtest → live
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Sin empalme todavía.
Expectancy rodante live ÷ backtest
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CUSUM · detector de decaimiento del edge
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Underwater del empalme · drawdown desde máximos
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Meses live vs media mensual del backtest
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Contribución por estrategia / fuente
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| Fase | Nombre | Trades | P&L |
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¿El live sigue al backtest? · divergencia de métricas
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| Métrica | Backtest | Live | Δ | Veredicto |
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Por estrategia (magic) · backtest vs live
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| Estrategia | Trades bt→live | PF bt→live | Trade medio bt→live | Veredicto |
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Sizing · estabilidad del Sharpe live
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Necesita ≥20 trades live para recomendar sizing.
Alpha / Beta vs benchmark
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Guardrails de prop · distancia a límite (equity intradía live)
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Conecta una EA bridge para ver la distancia a tus límites.